22 hours ago · 未来量化投资市场最大的“蓝海”，在丁鹏看来，应该是期权量化，尤其适合初创期交易员。总的来说，他认为，量化投资的新春天正在走来，中小型和创业型资管机构可根据自身情况尝试性的参与到期货或期权的量化投资中。
杭州希格斯量化研究员（交易策略方向）招聘，薪资：24-40k，地点：杭州，要求：在校/应届，学历：本科，福利：五险一金
未来量化投资市场最大的“蓝海”，在丁鹏看来，应该是期权量化，尤其适合初创期交易员。总的来说，他认为，量化投资的新春天正在走来，中小型和创业型资管机构可根据自身情况尝试性的参与到期货或期权的量化投资中。 由于策略中同时含有证券和期权的交易，因此需要初始化两个账户，如下所示。 接下来，我们就要选择投资标的了。证券的交易标的可以直接在初始化中获取，而期权的交易标的由于存在较多与当时 50eft 走势相关的参数，因此需要在行情事件中获取。 量化投资策略就是利用量化的方法，进行金融市场的分析、判断和交易的策略、算法的总称。所谓的量化就是通过海量的数据客观分析决策，利用模型扑捉价差，获得持续稳定的收益，从而避免了人为主观因素干扰。 因此任何短期策略想要长期存活，必须在极端条件下保护自身。随着市场不断发展，对尾部保护的需求逐渐演变为今天的期权合约，并发展出一系列量化定价方法。本书的期权部分主要从肥尾分布的角度切入，对合约的绝对和相对定价做出了思考。 我们整理了一些在2019年较好的量化、交易、策略论文供大家学习。 3、基于机器学习的收益率曲线特征提取：在非流动性公司债券中的应用 5、隐含波动率与已实现波动率: 分布与差异分布的研究 1、…
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20180703 买入宝钢股份10%，终于，“两低一高”量化交易策略在今天实现了第一次满仓。 说实话，有几个没想到。一是没想到满仓时机来得这么快，二是没想到大盘最近暴跌得这么厉害，三是没想到目前回撤很快就要到历史回撤最高值了。只有坐等，别无他法。 由于策略中同时含有证券和期权的交易，因此需要初始化两个账户，如下所示。 接下来，我们就要选择投资标的了。证券的交易标的可以直接在初始化中获取，而期权的交易标的由于存在较多与当时 50eft 走势相关的参数，因此需要在行情事件中获取。 策略星计划今年9月在上海开办《Python期权日内程序化交易》线下培训，以帮助学员掌握期权合约日内T+0程序化交易的量化交易系统，并根据本系统实现期权合约日内CTA策略策略回测、模拟盘和实盘交易。 掘金量化交易平台 - 投研+交易的一站式量化投研系统，提供丰富的数据、多语言策略开发、tick级回测、仿真模拟、实盘交易、风控、绩效等专业量化服务。 MultiCharts，专业程序化交易软件，支持股票、期货、期权，提供量化分析选股，能自由编写策略，实现准确的数据回测，稳定执行自动交易期货和股票，在众多职业操盘手使用下，无疑是最好的程序化交易选择。 期权波动率交易（Option Volatility Trading），通过期权链中的诸多期权合约，围绕标的物二阶风险（波动率），构建立体化的量化交易策略 103 374
策略总体表现：通过对当前期权隐含波动率与过去八周隐含波动率的均值进行比较，设计出的多套波动率交易策略中，策略三的双信号与门预测获得的夏普比率最佳，策略二的双信号或门的收益率最高，而滞后一期预测的效果最差。
特点. 使用多种机器学习技术智能优化策略; 在实盘中指导策略进行交易，提高策略 的实盘效果，战胜
本次股指策略分享，技术宅准备了Python版本、TB版本两个版本提供给大家学习。想得到完整策略的同学，欢迎关注公众号：数量技术宅并添加技术宅微信：sljsz01，领取策略的Python、TB源代码。 QuantStart - 最全的量化交易平台，并提供量化金融、金融数学等的学术交流文章 Quantconnect https://www. quantconnect.com; Quantpedia - 算法和量化交易策略百科全书 TradeLink - 提供针对证券、期货、期权和大宗商品的交易平台 负责量化交易策略的研发，包括股票、期货、期权等； 2. 负责中高频、做市、套利等策略研发。 任职要求： 1. 国内外著名高校数学、物理、计算机等理工专业； 2. 具备量化策略研究经验，有极强的数理基础，统计学基础扎实； 3.
a股量化交易开启新纪元 沪深300etf期权扩充策略 2019年11月25日 01:34 中国证券报 新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 分享
在Citadel 证券，交易员推动着我们系统化和半系统化的交易策略，也推动着他们 的精英量化研究人员和技术人员合作，共同成长，并向经验丰富的交易员学习。 种工具把见解转化为期权定价模型及结构化期权交易，用以识别重要的交易机会。
策略星计划今年9月在上海开办《Python期权日内程序化交易》线下培训，以帮助学员掌握期权合约日内T+0程序化交易的量化交易系统，并根据本系统实现期权合约日内CTA策略策略回测、模拟盘和实盘交易。
期权策略也是如此，不论行情出现任何变化，我们都有相应的“招式”去应对。这样，不论对手“内力”如何深厚，我们也能够进退自如，游刃有余。 破剑式：直接买进期权. 事实上，对大多数的期权交易者来说，直接买进是最容易理解的交易，也是最直观的 聚宽（JoinQuant）量化交易平台是为量化爱好者（宽客）量身打造的云平台，我们为您提供精准的回测功能、高速实盘交易接口、易用的API文档、由易入难的策略库，便于您快速实现、使用自己的量化交易策略。
量化交易 如何保持有效性是不少交易者长期面临的问题。陈海洋用几个维度不断打磨自己系统。“第一是开发的策略要具有普适性。一般我开发的都是周期比较长的策略，在每个品种上都必须是正 期望值 。第二是开发的策略要有内在逻辑。
2019年2月13日 我们支持期权量化！只需要pip install TqSdk 即可运行. TqSdk 提供的功能可以支持 从简单到复杂的各类策略程序. 提供当前所有可交易合约从上市开始的全部Tick 按照交易产品分类，量化投资策略可以分为股票策略、CTA策略、期权策略、FOF 策略等。其中CTA策略是交易股指期货、国债期货、大宗商品期货的量化策略， 2020年8月21日 越来越多期权品种的上市，没有程序化辅助，很多交易策略根本无法执行。所以本 篇想跟大家聊聊程序化或量化在期权交易上的应用，可以分为 2018年6月26日 随机文章. 量化模型 · BS公式能否正确定价资产价格变化？ 这样的期权可以在到期日之间在投资者之间自由的交易，这个价格的形成机制成为 了期权投资者、套利者、套期保值者的研究核心。 首先我们从期权的买方（投资 2019年8月5日 来源|FunZoo趣园出品|Fintech独角兽我认为quant（策略quant）的核心是策略， 底层基础是系统。策略可以个逻辑，简单到我就要买或者卖，
卖方盈亏图与实战交易关系大吗？期权卖方不能触碰的红线是什么？什么样的期权 策略算作波动率交易策略？未来沪深300期权新品种的展望和用途等这一系列的 2018年1月7日 量化小年”复盘： 受限低波动率期权策略应运 2018年1月4日，朱雀投资一位从事 量化交易的人士则分析：“2017年量化市场表现不佳的原因主要 2020年1月13日 量化投资界：2019年度最佳论文出炉！ 0 我们整理了一些在2019年较好的量化 、交易、策略论文供大家学习。 2、高频期权市场的系统研究. 2017年6月26日 量化”一词同时也意味着量化的分析策略所隐含的风险和收益，在合适的边际 期权 价格的失衡通常来自市场波动增加、交易量变化,简单来说,期权 期权策略. 场内期权市场就更小了，可交易的品种就只有50ETF, 白糖，豆粕，铜期权。 单一的期权策略，往往是call和put option的花式组合. 更多是期权作为对冲工具的存在. 如，买S&P500指数增强的同时short 看涨期权，来对冲未来可能的波动。